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当前投资A股的一大法宝——量化选股

全球量化基金整体表现,明显优于主流股指

克服人性弱点,深度捕捉投资机会

量化投资就是借助现代统计学、数学的方法,从海量历史大数据中寻找能够带来投资组合稳定收益的多种"大概率"策略和规律,综合归纳成因子和模型程序,最终纪律严明地按照这些数量化模型组合来进行独立投资。

泓信投资:华尔街精英团队,致力于打造先进量化模型

泓信量化选股模型举例

泓信110个因子筛选原则:相关性、逻辑性、普适性

模型对多个因子群进行量化配比,通过优化因子群内部因子比重和因子群之间的比重而达到较高的阿尔法绝对收益

团队拥有多年海外及国内市场经验,开发新因子能力强

量化模型与华尔街优秀量化基金公司比肩,把多重神经网络的深度学习加入到量化模型中,进一步优化模型表现

目前市场中股票的量化投资中用到的还是以线性模型为主,是相对比较简单的人工智能。

泓信量化模型中用到的人工智能模型要相对复杂很多,运用了利用到多重的神经网络的深度学习来实现的。

相比线性模型,这种多重的神经网络可以捕捉到很多更为复杂、比较模糊的概念,提高投资回报确定性。

投研团队:中西合璧,在复杂的投资环境中游刃有余

泓信投资团队核心成员均出身华尔街,同时也拥有深厚的国内资本市场投资经历。18名投研人员均具有国内外知名学府硕士以上学位,多名成员曾获数学、物理、化学全国奥林匹克竞赛一等奖。

核心人物:尹克

董事长、投资总监
纽约州立大学计算机博士、统计学硕士、北京大学学士
先后在RBS英格兰皇家银行担任资本定量分析师,UBS瑞银证券担任固定收益策略师,高盛纽约总部负责全球策略研究。2010年开始,在华尔街著名对冲基金Pine River担任中国分公司总经理,负责美元资产的全球交易策略和量化模型开发。

量化投资总监 杨纬华
北京大学概率统计学士、金融数学硕士; 曾在对冲基金Pine River任职,负责亚洲股票量化对冲策略的模型搭建、交易、风险管理及收益归因。
首席技术官 殷箫笛
北京科技大学MBA、计算机学士;有十多年软件开发经验。善于搭建各种企业级金融管理系统。对量化模型的构造,风险控制系统的搭建和自动化交易系统的设计有丰富的经验。

投研实力雄厚,善于捕捉各类重大投资机会

泓信泓筹价值一号:量化模型增强α,成立至今累计收益达42.40%

产品自成立以来,业绩持续上扬。成立至今取得42.40%的累计收益,同期沪深300指数上涨6.11%。

数据来源:Wind,格上财富研究中心

投资策略:阿尔法指数增强

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