2015年1-10月阳光私募八大策略排行榜
摘要:据格上理财统计,阳光私募行业今年以来平均收益为27.47%,同期沪深300指数上涨0.01%。
据格上理财统计,阳光私募行业今年以来平均收益为27.47%,同期沪深300指数上涨0.01%。依据不同投资策略,格上理财对阳光私募基金1-10月表现进行排名,主要包括股票策略、阿尔法策略、套利策略、债券策略、主观期货、程序化期货、宏观对冲和组合基金等八大策略。
传统股票策略
截至今年10月底,股票型基金的平均收益为28.25%,股票型基金前十的平均收益为187.38%。其中,倚天投资旗下倚天雅莉3号以306.87%的收益居于榜首,股灾发生后该产品回撤37.56%。
近年来,越来越多的私募机构开始引入对冲手段,在价值偏差中寻找投资机会,期望在规避系统性风险的同时,获取稳健的超额收益。其中,以阿尔法策略、套利策略占比最高。据格上理财统计,今年以来相对价值策略平均收益19.83%。
管理期货类私募基金主要分为主观期货、程序化期货两类,并大部分以单账户期货形式运作。由于单账户期货公开性较差,数据统计欠完整,格上理财仅对通过公募专户、期货专户、有限合伙等形式正规运作的期货基金进行排名。据格上理财统计,今年以来管理期货策略平均收益28.48%。
据格上理财统计,今年以来,债券基金平均收益7.73%。为保证业绩的可比较性,对于结构化债券基金,以基金整体收益率为准,造成今年以来平均收益下降。
宏观对冲策略将投资视角扩充至涵盖股票、股指期货、商品期货、债券等多品种,以宏观视角把握大类资产投资机遇。据格上理财统计,今年以来宏观对冲基金平均收益41.41%。
组合基金旨在通过专业的投资组合管理,分散投资风险,获取稳定业绩。目前,组合基金多由银行、信托公司、第三方基金研究机构发行。据格上理财统计,今年以来组合基金平均收益27.07%。
(来源:格上理财研究中心)