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2015年11月阳光私募八大策略排行榜

2015-12-11 09:27 来源:格上理财网

摘要:据格上理财统计,阳光私募行业11月平均收益2.99%,同期沪深300指数微涨0.91%,创业板指数大涨7.84%。

    据格上理财统计,阳光私募行业11月平均收益2.99%,同期沪深300指数微涨0.91%,创业板指数大涨7.84%。依据不同投资策略,格上理财对阳光私募基金11月表现进行排名,主要包括股票策略、阿尔法策略、套利策略、债券策略、主观期货、程序化期货、宏观对冲和组合基金等八大策略。

    传统股票策略

    11月份,股票型私募基金平均收益为2.79%,其中,综艺控股旗下的“长余2号”以单月129.61%的收益位居榜首。据格上理财了解,综艺控股目前运作资金以自有及机构投资者资金为主,个人客户较少。此外,穗富投资旗下也有2只产品上榜。据格上理财调研了解,穗富投资在上月的投资中较为积极,产品的平均投资仓位在80%以上,重点布局了一些低估值、高成长的公司。未来穗富投资认为市场再度陷入连续暴跌概率不大,但由于年内不确定政策因素较多,预计市场将会进入分化行情,互联网、工业4.0、生物医药等板块的业绩成长优秀公司将是投资的首选。

    相对价值策略

    相对价值策略主要包括阿尔法策略和套利策略。据格上理财统计,11月份相对价值策略整体平均收益不佳,约0.0073%,显著低于10月的0.37%。其中,阿尔法策略11月平均收益约0.26%,套利策略平均收益约-0.28%。

    格上理财认为,相对价值策略整体表现低迷,主要由于监管层对股指期货交易的严格限制使得股指期货市场的交易量和活跃度剧烈下降,期货市场长期处于负基差状态,导致部分量化投资策略无法顺利开展,或难以出现较好的投资机会。阿尔法策略除了要跑赢指数,还需跑赢负基差,给阿尔法策略型基金带来较大挑战。
    管理期货策略

    本月以来,宏观经济继续疲软,美联储加息预期走强,引发大宗商品价格连续暴跌;随后发生的土俄战机事件,又使大宗商品迎来反弹。商品市场的这种大幅波动给CTA策略提供了获益机会。据格上理财统计,11月管理期货型私募产品获得平均收益4.61%,较上月有较大提高,也是股指期货限制交易以来,管理期货型产品的首次大面积回暖。其中,主观交易型产品收益排名前五的当月收益均在20%以上,程序化交易型均在10%以上。
    债券基金

    11月份债券策略基金平均收益为0.11%,较10月份略有下降。本月债券市场波动率升高,情绪指标下降。据格上理财调研,债券型私募基金对后市多持谨慎乐观态度。一方面,中采PMI及工业企业利润率等经济基本面指标持续走弱,利率持续下行,债券牛市基础未改。另一方面,供给侧改革、美联储加息落地、信用风险等因素成为短期较突出的风险点。
    宏观对冲基金

    本月宏观对冲基金收益走强,据格上理财统计,11月宏观对冲基金平均收益4.80%,排名前五的产品当月收益均在10%以上。由于大宗商品价格急速反转,商品期货策略为宏观对冲基金贡献颇多。
    组合基金

    据格上理财统计,11月份组合基金平均收益为2.99%,较10月平均收益略有下降。目前国内组合基金仍以配置股票策略基金为主,其收益水平与股票型基金呈明显的同涨同跌现象。融智投资旗下“融智FOF2期”以月度收益38.25%位居榜首,该基金在股灾期间曾遭受重创,今年收益-26.14%。另外,11月组合基金收益率首尾差接近40%,投资组合风格偏激进是造成大涨大跌的主要原因。

(来源:格上理财研究中心)

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