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七大策略规模以上机构2月业绩快报:量化策略超九成正收益,最高者获利16.53%

2020-03-13 19:57 来源:格上研究中心

摘要:2月份,股市风起云涌各指数涨跌不一,其中创业板和中小板领涨,收益分别为7.46%和3.07%,沪深300与万得全A以下跌收尾,跌幅分别为-1.59%与-0.03%。

2月份,股市风起云涌各指数涨跌不一,其中创业板和中小板领涨,收益分别为7.46%和3.07%,沪深300与万得全A以下跌收尾,跌幅分别为-1.59%与-0.03%。虽然股市跌宕起伏,阳光私募依然延续1月的表现,取得稳定收益。除主观期货以-1.02%跌幅收盘,其余策略均获利。

分策略来看,2月涨幅超过1.5%的策略主要有程序化期货、宏观对冲、阿尔法策略、股票策略和量化复合策略。其中程序化期货、和阿尔法策略表现亮眼,这两类策略与股市相对独立,在波动率较大的行情中逆势上涨,突出优势。程序化期货策略在该月收益位居榜首,达到3.27%,阿尔法策略也少见地单月收益突破2%。股票策略同样跑赢大盘,获得1.81%正收益。

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各策略私募机构业绩表现

上榜机构标准:

1. 主观股票策略:协会规模不低于50亿,或规模不低于30亿且成立5年及以上。

2. 债券策略:协会规模不低于50亿,或规模不低于30亿且成立5年及以上。

3. 量化股票多头策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。

4. 期货策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。

5. 套利策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。

6. 阿尔法策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。

7. 宏观对冲策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。

8. 本报告仅统计净值披露日为2020.02.24-2020.02.29且对外开放的产品,所有产品的收益均已扣除业绩报酬,如有例外均在榜单下标出。

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