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  • 凯聪投资
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    成立时间: 2011年09月

    注册资本:1000.00万人民币

    代表产品累计收益: 登录可见

  • 管理主基金:48只

    是否备案: 已备案

  • 核心人物:罗晓睿

    所在地:北京

基金规模类型:
私募证券自主发行(1-10亿)

产品咨询:400-080-5828

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凯聪投资代表产品

渤海凯聪期权价值套利1号
历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
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公司介绍

凯聪(北京)投资成立于2011年9月,注册资本1000万,是一家集基金管理、研究和咨询于一体的综合金融顾问公司,主要从事发行和管理对冲基金产品及融资顾问业务。

由任职欧洲顶级投行、对冲基金的资深人士归国组建,四位投资经理总共拥有60多年量化对冲经验,旨在将国际领先的量化对冲技术和投研引入国内。公司现有员工20多位,其中投研人员15位,均拥有欧美及国内顶尖大学的相关硕士、博士学位。有海外经验的占比80%以上。其系统化多策略包括:套利、价值、趋势和基本面,积极投资于股票、商品、期权、固定收益领域,旨在追求低回撤的前提下为投资人获得可观的、与市场无相关性的绝对收益。

核心人物

罗晓睿

拥有北京大学和伦敦商学院的硕士学位;

曾任伦敦美林银行副总裁(VP),光大金控资产管理部副总经理,高盛中国量化投资执行董事(ED) ;负责股票和股票指数衍生品的交易和投资;研究并实施国际国内股市的基本面和数量化投资策略,沪深300指数套利策略;

2005-2009年平均收益率22%,独立管理资产规模5亿美元,2009-2011年平均收益率20%,2011-2012年套利策略年化收益率10%,管理资产规模10亿人民币;2012年加入凯聪投资,担任量化投资总监;

2014年被北京大学光华管理学院聘任为业界导师,2015年被北京市朝阳区政府认定为海外高层次人才。

投资理念

凯聪投资是一个国内另类投资方法的倡导者以及领先的实践者。公司坚定的认为对冲策略能为国内投资者提供不同于传统方式的收益风险特征,最终为投资者创造价值。跟传统的主动投资有着本质区别,是基于现代金融学的定价理论,采用以量化为主导的金融模型,对投资标的及其衍生品进行分析,以构建交易策略的一种投资方法。这是一种在严格的资产选择与分配原则和风险管理原则指引下的投资。相对于传统的价值投资,其更是一种有规则的投资模式。

公司运用合理的交易工具和数量化模型规避系统性风险,专注于以套利交易为主的市场中性投资,避免直接针对金融资产价格的运行方向下注,谋求投资资本的绝对正收益。 

投资团队

由任职欧洲顶级投行、对冲基金的资深人士归国组建,四位投资经理总共拥有60多年量化对冲经验,旨在将国际领先的量化对冲技术和投研引入国内。公司现有员工20多位,其中投研人员15位,均拥有欧美及国内顶尖大学的相关硕士、博士学位。有海外经验的占比80%以上。 

易聪博士,副教授,CEO

拥有复旦大学(2000-2004)数学学士以及英国帝国理工学院( Imperial College London)(2005-2008) 金融数学博士学位。 为厦门大学经济学院兼职副教授。

曾任伦敦量化对冲基金 Asperatus Capital LLP (2008-2012)基金经理,独立管理交易账户数亿美元,大量交易 300 多支在英国和泛欧洲上市的蓝筹股票,日交易占市场总交易量 1%以上。负责策略研究、交易模型开放、执行、分析等一整套流程;并且为投资研究公司ASPCAP Research LLP 合伙人, 2011 年投资回报率 30%(包括杠杆);曾任置于对冲基金 Liquid Capital Group 和三菱-摩根士丹利证券,从事衍生品和股票市场的建模、定价,以及量化策略的开发和交易。

2011 年出版专著《Topics on Volatility Models》。

罗晓睿,量化投资总监

拥有北京大学和伦敦商学院的硕士学位;

曾任伦敦美林银行副总裁(VP),光大金控资产管理部副总经理,高盛中国量化投资执行董事(ED) ;负责股票和股票指数衍生品的交易和投资;研究并实施国际国内股市的基本面和数量化投资策略,沪深300指数套利策略;

2005-2009年平均收益率22%,独立管理资产规模5亿美元,2009-2011年平均收益率20%,2011-2012年套利策略年化收益率10%,管理资产规模10亿人民币;2012年加入凯聪投资,担任量化投资总监;

2014年被北京大学光华管理学院聘任为业界导师,2015年被北京市朝阳区政府认定为海外高层次人才。

郝爽博士,衍生品及海外投资总监

北京大学和英国南安普顿大学电子学学士,英国南安普顿大学物理学博士

1994–1997:三菱-摩根士丹利证券国际,伦敦, 量化分析师,为银行建立了一系列的金融衍生品模型用于交易及风控。

1997–2011:任欧洲最大的金融集团桑坦德全球金融市场固定收益交易总监,负责结构化利率衍生品通胀衍生品及国债衍生品的设计、定价、交易及对冲管理,为银行的大机构客户提供风险对冲。经历了亚洲金融风暴、俄罗斯违约、长期资产管理(LTCM)危机、高科技泡沫膨胀与破灭、911、伊拉克战争、美国次贷危机和欧债危机等事件对市场的洗礼。

2012年开始进行以金融衍生品为主的全球宏观交易策略,实现了年化30%以上的收益率。2014年加入凯聪投资。

严泓,宏观投资总监,首席交易员

复旦大学数学系硕士,具备丰富的多领域投资经验和广阔的全球宏观对冲视野,一直在国内最顶尖的金融交易机构任职。

2008年加入兴业银行总行交易部门,先后从事债券、外汇、贵金属及相关金融衍生品领域的交易投资。

2012年加入国内最大的对冲基金混沌投资集团任金融衍生品部门团队负责人,负责证券、利率、汇率及贵金属商品期货等领域的交易投资。

2015年加入国内一流永安国富资产,从事境内外大类资产套利对冲交易。

2016年初加入凯聪投资,担任首席交易员。

注:以上收益率按分红再投资模式计算,更加科学的反映私募管理人的投资能力。投资者收益以实际所得为准。
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